Торгова стратегія визначає умови входу, виходу та допустимого ризику. Нижче я розбираю п’ять випадків із графіків Nasdaq, Bitcoin та євро: спочатку обираю рівень, перевіряю реакцію ціни, а потім оцінюю можливу угоду. Подальше красиве падіння не доводить, що вхід відповідав правилам.
Це розбір авторської розмітки. На схемах позначено можливий вхід, захисний стоп і ціль. Позицією називають відкриту купівлю чи продаж інструмента, з якої ще не вийшли. Стоп є командою для виходу при заданій умові ціни проти позиції.
Позначка на графіку не підтверджує, що команда виконалася; історії операцій цих п’яти випадків тут немає. Наприкінці окремо розглянемо зведений звіт учня.
Як я шукаю точку входу
Починаю зі значимого рівня, межі попереднього руху, та поведінки ціни біля нього. Для продажу в цих прикладах чекаю виходу вище межі, повернення та подальшого зниження. Вихід із поверненням називають хибним пробоєм. Самого торкання рівня недостатньо: умова входу тут виникає при проходженні мінімуму бару невдалого виходу. Бар показує відкриття, максимум, мінімум і закриття ціни за період, як і свічка.
Старший період дає область спостереження, менший допомагає побачити послідовність подій у ній. Таймфрейм означає тривалість одного бару або свічки: наприклад, чотири години чи п’ятнадцять хвилин. Обсяг показує кількість проторгованого інструмента за період у вибраному джерелі. Його зростання біля невдалого виходу є додатковою ознакою, але не встановлює особу покупця чи продавця. Цю межу висновків пояснює матеріал про Smart Money.
На розмітці 1 позначає вихідний рівень, 2 і 3 показують спроби зростання, 4 умову входу, 5 захист, 6 ціль. Для продажу стоп розташовано вище максимуму, після якого очікуємо зниження. Ціль прив’язано до протилежної значимої області графіка. Якщо до неї замало відстані порівняно зі стопом, вхід пропускаю.
У цих сценаріях використовую планове співвідношення ризику до прибутку не гірше 1:3 до витрат: відстань до цілі щонайменше утричі більша за відстань до захисного виходу за однакової кількості інструмента. Це фільтр моєї стратегії. Він не доводить прибутковості: стоп може виконатися за іншою ціною, ціль може залишитися недосягнутою, а плата за виконання угод зменшує результат. Основи розмітки пояснює стаття про читання графіка ціни.
П’ять прикладів стратегії на графіках
1. Nasdaq: опір і повернення під рівень
На першому чотиригодинному графіку показано ф’ючерс E-mini Nasdaq-100 біржі CME, інструмент на індекс Nasdaq-100. Ф’ючерс задає зобов’язання купівлі чи продажу базового активу в майбутній строк за погодженою ціною або грошовий розрахунок за умовами контракту. Біля 21 900 пунктів, одиниць шкали індексу, позначено область опору. При повторному підході до неї перевіряємо, чи продовжується зростання; сама область не є командою на продаж.
На п’ятнадцятихвилинному графіку ціна виходить вище межі та повертається. Біля точки 3 збільшується обсяг, але рух угору не продовжується. Позначка 4 показує подальше зниження, яке тут є умовою продажу; 5 захист вище максимуму; 6 нижню цільову область.
Наступні бари показують падіння, однак видима ціна ще не дійшла до цілі 6. Не можна оголосити прибутковий вихід лише за цією картинкою. Для відтворення випадку запишіть доступну ціну входу й перевірте, чи залишалося потрібне співвідношення до цілі саме в момент входу.
2. Bitcoin: невдалий вихід вище опору
Другий чотиригодинний графік показує BTCUSDT джерела Binance: ціну Bitcoin, криптовалюти мережі Bitcoin, у USDT, токені з орієнтиром на долар США. Позначено область опору біля попереднього руху. На меншому періоді перевіряємо ту саму послідовність: підхід до межі, спробу продовжити зростання та реакцію після неї.
На п’ятнадцятихвилинній розмітці точка 3 показує новий локальний максимум, після якого ціна знижується до умови 4. Стоп 5 розташовано вище верхньої точки, ціль 6 біля попередньої нижньої області. На видимому продовженні ціна доходить до її району, але виконання конкретного ордера цим не підтверджено. Якщо замість зниження ціна знову утримується вище максимуму, передумова продажу втрачається; відсувати захист заради очікування повернення не слід.
Обсяг тут стосується вибраного джерела Bitcoin. Порівнюйте стовпчики всередині цього ряду, а не з усіма угодами на світовому ринку. Один великий стовпчик не доводить продажу певного фонду або наміру конкретного учасника.
3. Ф’ючерс на євро: перевірка після виходу за межу
На третьому чотиригодинному графіку Euro FX показано ф’ючерс CME на євро. Це не будь-яке котирування EURUSD у брокера. Біля позначеної межі спостерігаємо повторне зростання. Зберігайте точну назву інструмента: ціна, кількість і умови виконання мають належати одному контракту.
На п’ятнадцятихвилинному графіку після виходу в точці 3 виникає зниження до позначки 4. Тут це умова продажу; 5 захист вище максимуму, 6 нижня цільова область. У видимій частині ціна ще не досягла 6. Розбираємо підготовку угоди, а не доведений прибутковий вихід.
Для такого випадку спочатку зафіксуйте максимум і запланований захисний вихід, потім відстань до цілі. Кількість контрактів обирайте після визначення допустимої грошової втрати та вартості зміни ціни цього інструмента. Однакова форма графіка не дозволяє переносити кількість із Bitcoin на ф’ючерс євро.
4. Bitcoin: уточнення входу на годинному графіку
Четвертий чотиригодинний графік Bitcoin показує іншу область опору. Спершу розглядаємо її після попереднього руху, потім переходимо до годинного періоду. Менший таймфрейм цього випадку становить одну годину, а не п’ятнадцять хвилин.
На годинній розмітці 2 і 3 показують повторні спроби зростання. Після верхнього виходу ціна знижується до умови 4. Захист 5 і ціль 6 залишаються різними частинами плану. Поява входу не доводить досягнення цілі: видиме продовження ще не завершило цей сценарій.
Приховайте наступні бари й запишіть рішення на момент точки 4. Якщо підстава для продажу стає зрозумілою лише після перегляду готового падіння, ви не перевіряєте рішення, доступне заздалегідь. Фіксацію запланованих рівнів і фактичного виконання пояснює торгова система.
5. Nasdaq: коли угоду пропускають
П’ятий випадок показує двогодинний графік E-mini Nasdaq-100. Дві зупинки ціни біля верхньої області нагадують подвійну вершину. Однак назва форми не замінює перевірки входу, захисту та цілі.
У вихідному розборі я пропускаю цей варіант: від входу до найближчої цілі замало відстані для обраного планового 1:3 відносно захисту. Подальше падіння не робить пропуск помилкою. Перевіряйте відповідність правилам за даними, доступними перед можливою угодою.
Як читати навчальний торговий звіт
Нижче наведено звіт учня, представлений автором як результат демо-практики, тобто операцій із віртуальними коштами. На знімку видно зведені показники, але немає повної історії, періоду та підтвердження типу рахунку. Тому читаємо конкретну вибірку, а не встановлюємо результат усіх учнів чи умову переходу до реальних коштів.
У звіті є 49 угод, з них 31 прибуткова. Вінрейт, або Win Rate, означає частку прибуткових угод: 31 / 49 × 100 ≈ 63,27%. Це частка в показаній вибірці. Вона не задає ймовірності наступної угоди та не означає, що наступні сто дадуть ті самі пропорції.
Profit Factor ділить сумарний прибуток прибуткових угод на абсолютну суму втрат збиткових. Для цього звіту 595,22 / 226,30 ≈ 2,63; різниця сум дорівнює 368,92 одиниці валюти рахунку. Назви валюти на знімку немає.
Вінрейт описує частоту плюсів, а Profit Factor співвідношення грошових виграшів і втрат. Перед порівнянням звітів перевірте однаковий спосіб урахування комісій та інших витрат. Без збиткових угод знаменник нульовий, тож звичайний скінченний коефіцієнт так не обчислити.
Планове 1:3 не дорівнює фактичному співвідношенню середніх виграшу та втрати. У звіті середній прибуток прибуткової угоди становить 19,20, середня втрата збиткової за модулем 12,57. Це показники завершених операцій. Часткові виходи, ціни виконання та витрати можуть відрізнити фактичний результат від задуманої цілі.
Просадка означає зниження рахунку від попереднього максимуму. Поле Maximal Drawdown на знімку становить 80,55, або 0,16%. Для перевірки з’ясуйте, чи платформа рахує її за балансом завершених операцій або за коштами з урахуванням відкритих позицій. Малий показник цього відрізка не доводить причини в дисципліні, відсутності ризику чи такого самого майбутнього зниження.
Для практики за своєю стратегією я пропоную не менше 40 демо-угод за незмінними правилами зі збереженими графіками. Це завдання вихідного розбору, а не статистичний поріг достатності чи гарантія прибутку. Записуйте також пропуски та порушення: без них підсумок приховає рішення, що не відповідали системі.
У курсовому розборі середнього результату Арапов пропонує рахувати всю серію за одними правилами після витрат. Якщо змішали версії правил або пропустили збитки, розділіть серії й відновіть записи перед оцінкою. У відео про торгову систему й хибний пробій автор переходить від рівня до очікування наступної реакції. Відтворіть умови на навчальному графіку, а потім порівняйте план із фактичними діями.
Часті запитання
Торгова стратегія визначає умови входу, виходу, кількості та допустимої втрати. На цих графіках автор показує її застосування біля рівня. Розмітка є планом, а не підтвердженням виконання всіх угод.
Без заданих правил складно перевірити підставу входу, допустиму втрату та підсумок однакової серії. Витрати й незаплановане збільшення кількості можуть погіршувати результат. Але відсутність чи наявність стратегії сама по собі не задає гарантованого збитку або прибутку.
Для цих прикладів це плановий фільтр: відстань до цілі щонайменше утричі більша за відстань до захисного виходу за однакової кількості до витрат. Ціль може не бути досягнута, а вихід може відбутися за іншою ціною; прибутковості серії фільтр не доводить.
Це вихід за заздалегідь обрану межу з поверненням, коли ціна не втрималася за нею. Під час першого виходу результат ще невідомий. У цих прикладах автор чекає наступного руху в бік можливої угоди; особу учасника за одним проколом установити не можна.
Універсального достатнього вінрейту немає. Частка прибуткових угод має розглядатися разом із величиною фактичних прибутків, втрат та витрат. Спостережувані 63,27% у цьому звіті не є нормою для будь-якої системи або ймовірністю наступного входу.
Вінрейт описує частку прибуткових угод, а Profit Factor співвідношення суми їх прибутків до абсолютної суми втрат збиткових. Високий вінрейт може поєднуватися з великими втратами. Обидва показники стосуються вибраного звіту, а не гарантованого майбутнього результату.
Про автора
Ігор Арапов, практикуючий трейдер з 2013 року, автор бібліотеки ArapovTrade. ORCID: 0009-0003-0430-778X.
