Торговая стратегия задаёт условия входа, выхода и допустимого риска. Ниже я показываю, как применяю эти условия на графиках Nasdaq, Bitcoin и фьючерса на евро: сначала отмечаю уровень, затем проверяю реакцию цены и только после этого оцениваю сделку. Красивое движение после сигнала ещё не означает, что вход соответствовал правилам.
Это разбор моей разметки, а не подтверждение исполнения всех показанных ордеров. На изображениях видны предполагаемый вход, защитный стоп, ордер для выхода при движении против позиции, и цель предполагаемой прибыли; историю операций по этим случаям здесь не публикую. Отдельно приведён учебный отчёт ученика, который позволяет проверить несколько показателей уже завершённых сделок.
Как я ищу точку входа
Мой исходный ориентир здесь: значимый уровень и поведение цены возле него. Для продажи рассматриваю ситуацию, в которой рост остановился, цена ненадолго вышла выше границы и вернулась обратно. Такой выход с возвратом называют ложным пробоем. Но одного касания уровня или длинной верхней тени свечи для входа недостаточно: для продажи в этих примерах жду прохода цены ниже минимума бара, который вышел за уровень и не продолжил рост. Бар показывает диапазон цены за выбранный период, как и свеча.
Старший период помогает выбрать область наблюдения, меньший показывает последовательность событий внутри неё. Таймфрейм означает время одной свечи: например, четыре часа или пятнадцать минут. Объём показывает торговую активность выбранного источника данных. Его всплеск рядом с неудачной попыткой роста я использую как дополнительное условие, а не как доказательство того, кто именно совершал сделки. Модель участников подробнее разобрана в материале о Smart Money.
На разметке цифра 1 обозначает исходный уровень, 2 и 3 помогают проследить попытки роста, 4 указывает условие входа, 5 место защитного стопа, 6 предполагаемую цель. Стоп для продажи находится выше максимума, после которого рассматриваю снижение. Цель выбираю по следующей значимой области графика. Если расстояние до цели слишком мало по сравнению с расстоянием до стопа, пропускаю вход.
Для этих учебных сценариев я ориентируюсь на плановое соотношение риска к прибыли не хуже 1:3 до расходов. Это фильтр моей стратегии, а не гарантия прибыльности. Стоп может исполниться по другой цене, цель может не быть достигнута, комиссии уменьшают итог. Саму структуру графика можно изучить в статье Как читать график цены.
Примеры торговой стратегии на графиках
1. Nasdaq: сопротивление и возврат под уровень
На четырёхчасовом графике фьючерса E-mini Nasdaq-100, контракта на индекс Nasdaq-100, отмечена область сопротивления около 21 900 пунктов. Цена ранее остановилась возле неё, поэтому при повторном подходе я проверяю, удаётся ли покупателям продолжить рост. Это зона для наблюдения, а не готовый приказ на продажу.
На пятнадцатиминутном графике виден выход выше границы и возврат вниз. В районе точки 3 увеличивается объём, но рост не получает продолжения. Точка 4 отмечает последующее снижение, которое в этой разметке служит условием продажи. Стоп 5 расположен выше максимума, цель 6 возле нижней области графика.
Последующие свечи показывают снижение, однако на приведённом фрагменте цена ещё не дошла до отмеченной цели 6. По этому изображению нельзя утверждать, что ордер для фиксации прибыли исполнился. При воспроизведении случая нужно отдельно записать цену фактического входа и проверить, оставалось ли требуемое расстояние до цели именно в тот момент.
2. Bitcoin: неудачная попытка закрепиться выше сопротивления
На четырёхчасовом графике BTCUSDT источника Binance рассматриваю ранее отмеченную область сопротивления. BTCUSDT показывает цену Bitcoin в USDT, токене с ориентиром на доллар США. На меньшем периоде проверяю не название актива, а ту же последовательность: подход к границе, попытка продолжить рост и реакция после неё.
Пятнадцатиминутная разметка показывает выход к новому локальному максимуму в точке 3, затем движение вниз к условию входа 4. Стоп 5 находится выше верхней точки сценария. Цель 6 привязана к прежней нижней области. Если цена снова закрепляется выше максимума, исходная идея снижения не подтверждается; защиту нельзя отодвигать только ради ожидания возврата.
Здесь объём относится к выбранному источнику Bitcoin, а не ко всем рынкам одновременно. Сравнение высоких и низких столбцов имеет смысл внутри этого ряда. Объяснять каждый крупный столбец продажей фонда или действиями конкретного участника по одному графику нельзя.
3. Фьючерс на евро: подтверждение после выхода за границу
На четырёхчасовом графике Euro FX показан фьючерс CME на евро, а не любая котировка EURUSD у брокера. В районе отмеченной границы я наблюдаю, как развивается повторный рост. Название инструмента важно сохранить при самостоятельном разборе: график, стоимость пункта и правила исполнения должны относиться к выбранному контракту.
На пятнадцатиминутном графике после попытки роста в точке 3 появляется снижение к отметке 4. На схеме это условие продажи; 5 показывает защиту выше максимума, 6 нижнюю целевую область. В видимой части графика цель 6 ещё не достигнута. Поэтому здесь разбирается подготовка сделки, а не доказанный прибыльный выход.
При проверке такого входа сначала фиксирую максимум и предполагаемую защиту, затем проверяю расстояние до цели. После выбора допустимой денежной потери определяю количество контрактов. Нельзя переносить размер позиции с Bitcoin на фьючерс евро только потому, что внешне рисунки похожи.
4. Bitcoin: уточнение входа на часовом графике
На следующем четырёхчасовом графике Bitcoin отмечена другая область сопротивления. Сначала рассматриваю её в контексте предшествующего движения, затем переключаюсь на часовой период. У этого примера меньший таймфрейм составляет один час, а не пятнадцать минут.
На часовом графике точки 2 и 3 показывают повторные попытки роста. После верхнего выхода цена снижается к условию 4. Стоп 5 и цель 6 остаются отдельными частями плана: само появление входа не доказывает будущего достижения цели. На изображении дальнейший результат ещё не завершён.
Полезное упражнение здесь: скрыть последующие свечи и записать решение на момент точки 4. Если основание для продажи появляется только после просмотра готового снижения, такой разбор не проверяет способность принять решение заранее. Общие правила фиксации решений описаны в статье Торговая система.
5. Nasdaq: когда сделку нужно пропустить
На пятом изображении показан двухчасовой график E-mini Nasdaq-100. Два верхних разворота напоминают двойную вершину: цена дважды останавливается возле верхней области. Однако похожая форма сама по себе не отменяет проверку входа, стопа и цели.
В исходном разборе я пропускаю этот вариант: выбранная геометрия входа и защиты не даёт требуемого планового соотношения 1:3 до ближайшей цели. Последующее снижение не превращает пропуск в ошибку. Решение оценивается по условиям, которые были доступны перед сделкой, а не по тому, куда рынок ушёл позже.
Как читать учебный торговый отчёт
Ниже приведён отчёт ученика, представленный в исходном материале как результат практики на демосчёте. Демо использует учебные деньги. Сам снимок показывает сводные показатели, но не позволяет независимо установить тип счёта, весь период наблюдения и историю каждой операции. Поэтому это пример чтения статистики, а не обещание результата обучения.
В отчёте указаны 49 сделок, из них 31 прибыльная. Винрейт означает долю прибыльных сделок: 31 / 49 × 100 ≈ 63,27%. Это доля в показанной выборке, а не вероятность успеха следующего входа. Для проверки повторяемости понадобятся другие периоды и журнал с теми же правилами отбора.
Profit Factor сравнивает суммарную прибыль прибыльных сделок с абсолютной величиной суммарного убытка убыточных. Здесь 595,22 / 226,30 ≈ 2,63. Разность этих сумм составляет 368,92 единицы валюты счёта; название валюты на снимке не видно. Винрейт отвечает на вопрос «как часто сделки закрывались с плюсом», Profit Factor на вопрос «как соотносятся общие выигрыши и потери».
Плановое 1:3 нельзя приравнивать к фактическому соотношению средних выигрыша и убытка. В отчёте средняя прибыль прибыльной сделки составляет 19,20, средний убыток по модулю 12,57. Это другие показатели, рассчитанные по завершённым операциям. Частичные выходы, изменение исполнения и расходы могут отличать итог от первоначальной цели.
Для практики по моей стратегии я предлагаю собрать серию не менее 40 учебных сделок с неизменными правилами и сохранёнными графиками. Это учебное задание, а не статистический порог, после которого прибыль гарантирована. Записывайте также пропуски и нарушения: иначе хорошая итоговая цифра скроет сделки, которые не соответствовали системе.
Соотношение риска и прибыли и результат серии сделок разобраны в моём бесплатном курсе по трейдингу. Разбор ложного пробоя есть также в видео Ложный пробой. Сначала воспроизведите условия на учебном графике, затем сравните записанный план с фактическим результатом, включая расходы и отступления от правил.
Часто задаваемые вопросы
Она связывает уровень, реакцию цены, условие входа, защитный стоп и цель. Разметка показывает план; сама по себе она не подтверждает исполнение ордеров.
Нет. После выхода за границу цена может вернуться, а затем снова продолжить прежнее движение. В этих примерах автор ждёт дополнительного движения в сторону предполагаемой сделки.
Если до ближайшей цели недостаточно расстояния относительно стопа, сценарий не соответствует фильтру автора. Последующее движение не меняет условия, доступные перед входом.
Винрейт показывает долю прибыльных сделок. Profit Factor делит суммарную прибыль прибыльных сделок на абсолютную сумму убытков убыточных. Это разные показатели одной выборки; высокий винрейт сам по себе не гарантирует прибыль.
Нет. Это наблюдаемая доля 31 прибыльной сделки из 49 в приведённом отчёте. Она не доказывает устойчивость стратегии в другом периоде и не задаёт вероятность отдельного входа.
Нет. Итог зависит от фактических выигрышей, потерь, исполнения и расходов. Плановая цель может отличаться от результата завершённых сделок.
Об авторе
Игорь Арапов, практикующий трейдер с 2013 года, автор библиотеки ArapovTrade. ORCID: 0009-0003-0430-778X.
